個人房貸戶違約風險因子之探討-以國內S銀行為例

Translated title of the thesis: A Study on the Determinants of Default Risk for Home Mortgages - Evidence from S Bank
  • 周 育群

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

本研究係以國內某家S銀行個人房屋貸款客戶作為研究對象,分析探討其逾期放款違約發生之原因。並以該家銀行自民國91年至100年貸放之個人房屋貸款案件中,抽取正常戶600件、違約戶200件,共800件作為樣本,採用Logistic迴歸分析,以了解房屋貸款違約風險的主要影響因素。 由實證結果顯示,在性別、年齡、婚姻、教育程度、職業別、年所得、銀行總借款、月支出/月收入(此後簡稱D/I比)、及貸款型態等9個影響房屋貸款信用風險之變數中,教育程度、職業別與違約風險呈負相關;而年齡、銀行總借款、D/I比則與違約風險呈正相關;其餘各變數與違約風險間並無顯著關係;若以年所得、銀行總借款兩個變數來探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,年所得對違約風險有顯著負相關,銀行總借款對違約風險有顯著正相關;以年所得、D/I比兩個變數探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,年所得對違約風險有顯著負相關,D/I比對違約風險有顯著正相關;以銀行總借款、D/I比兩個變數探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,銀行總借款對違約風險並無顯著關係,而D/I比對違約風險則有顯著負相關;最後以年所得、銀行總借款、D/I比等三個變數探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,年所得對違約風險有顯著負相關,而銀行總借款、以及D/I比對違約風險則有顯著正相關。 最後,本論文乃建議銀行業者可依據房屋貸款者本身之經濟條件如年所得、銀行總借款、及D/I比等三個變數對違約風險間之影響程度建構一組羅吉斯迴歸模型,用來預先評估房屋貸款申請者未來可能發生違約風險之機率,做為銀行授予房貸准駁之參考。
Date of Award2016 Aug 1
Original languageChinese
SupervisorMeng-Feng Yen (Supervisor)

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