技術分析在商品期貨市場獲利能力-以MACD、KD、SAR為例

Translated title of the thesis: Technical Analysis Trading Profitability in Commodity Futures Market: The Case of MACD KD and SAR
  • 吳 睿萍

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

技術分析在金融市場是否具有獲利能力是學術界關注的議題，對技術交易策略有效性的調查需要對換月處理、易規則參數的各種組合以及穩健性檢查進行仔細分析。本研究調查期貨市場商品期貨的技術分析獲利能力，並以技術指標MACD、KD和SAR指標分析，透過使用Hsu Hsu and Kuan (2010) 的逐步卓越檢定法 (Stepwise Superior Predictive Ability Step-SPA) 以及考量交易成本。根據三種資料處理方式和穩健性分析後，我們的結果發現技術分析指標在商品期貨市場有獲利能力。
Date of Award2018 Aug 23
Original languageChinese
SupervisorYi-Chi Chen (Supervisor)

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