技術指標之獲利能力-以RSI、OBV、VHF為例

Translated title of the thesis: Profitability of the Technical Indicators-The Case of RSI OBV VHF
  • 鄭 永偉

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

過去技術分析面對?多批評,包括效率市場假說,認為不可能透過分析歷史價格來預測未來趨勢,進而於市場獲利。還有資料窺探的問題,批評者認為技術分析研究進行的統計檢定,有可能因為違反這些統計檢定的基本假設或是因為多重檢定的關係,因而提高檢定偏誤的可能性。因此本文針對幾個方向探討,首先是不同的資料處理方式,以及挑選七個已開發國家的市場指數期貨,還有三種技術指標 (RSI、OBV、VHF),並採用不同指標組合策略以嘗試改善指標的預測能力,利用較為廣泛的參數進行交易策略建構,一共14952種交易規則。最後以三種統計檢定,對結果進行穩健性的檢驗。無論是考量不同期貨資料換月方式,不同子期間、不同統計檢定,結果皆能發現?多技術指標具有預測市場能力的跡象。
Date of Award2018 Aug 23
Original languageChinese
SupervisorYi-Chi Chen (Supervisor)

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技術指標之獲利能力-以RSI、OBV、VHF為例
永偉, 鄭. (Author). 2018 Aug 23

Student thesis: Master's Thesis