Abstract
過去技術分析面對?多批評，包括效率市場假說，認為不可能透過分析歷史價格來預測未來趨勢，進而於市場獲利。還有資料窺探的問題，批評者認為技術分析研究進行的統計檢定，有可能因為違反這些統計檢定的基本假設或是因為多重檢定的關係，因而提高檢定偏誤的可能性。因此本文針對幾個方向探討，首先是不同的資料處理方式，以及挑選七個已開發國家的市場指數期貨，還有三種技術指標 (RSI、OBV、VHF)，並採用不同指標組合策略以嘗試改善指標的預測能力，利用較為廣泛的參數進行交易策略建構，一共14952種交易規則。最後以三種統計檢定，對結果進行穩健性的檢驗。無論是考量不同期貨資料換月方式，不同子期間、不同統計檢定，結果皆能發現?多技術指標具有預測市場能力的跡象。| Date of Award | 2018 Aug 23 |
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| Original language | Chinese |
| Supervisor | Yi-Chi Chen (Supervisor) |