美國房價指數是否會影響不良債權?

Translated title of the thesis: Will the U S House Price Index affect the aggregate Non-Performing Loans?
  • 蔡 一清

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

本研究旨在探討美國聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation,簡稱FDIC)承保銀行的房地產抵押貸款餘額變動率、房貸逾放比的變動與房地產抵押貸款利率的變動、房價指數變動率之間的互動關係。研究區間為1984年第一季至2015年第四季,以季資料進行分析,在研究方法上採用單根檢定、VAR向量自我迴歸模型、Granger因果關係檢定、衝擊反應分析及預測誤差變??分解等方法來實證各變數間的關係。 經由Granger因果關係檢定發現房貸逾放比的變動與房價指數變動率具有雙向回饋的關係、房地產抵押貸款餘額變動率與房價指數變動率具有雙向回饋的關係、房地產抵押貸款餘額變動率具有領先房貸逾放比的變動的單向因果關係,因此房價指數與房貸逾放比之間具有密切關係,故銀行應採取適度的房地產授信風險政策,以防範房市的波動造成銀行資產的衝擊。
Date of Award2016 Jun 20
Original languageChinese
SupervisorTse-Shih Wang (Supervisor)

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