銀行授信品質、房地產變數與房貸逾放比率之探討-以L銀行某分行為例

Abstract

自1991 年政府開放新銀行設立後，國內銀行競爭過度激烈，不論是公營銀行或民營銀行，為爭取市場占有率，銀行授信原則有所鬆動，以致授信品質下降，造成金融機構逾期放款比率呈逐年增加的趨勢。復查近10年間本國銀行逾放比率從2008年1 54%逐年下降至2015年0 23%，2016~2017年間則緩步上升至0 27%~0 31%，截至2018年6月逾期放款比率為0 28%。面臨逾期放款似乎有逐漸惡化現象，金融機構如何健全銀行授信品質，減少逾期放款發生，儼然成為當前極需正視之課題。 2007 年美國發生次級房貸，引發全球金融風暴，次貸的核心問題，即是信用風險，意即借貸雙方資訊不對等，因而導致違約率的不斷攀升，進而造成全世界的金融風暴。為了探討違約放款之行為，本研究藉由探討個人房貸逾期放款所可能產生的影響變數，以某一不動產專業銀行南部某分行為範疇，就2013年至 2017年間曾發生應繳納貸款本息逾期一個月~三個月以上，及目前仍正常還本繳息之房貸戶抽樣案件，採用羅吉斯迴歸模式來進行實證研究。 本研究以銀行的貸放條件為自變數 應變數為個人房貸是否逾放違約。一些基本自變數如貸款利率、貸款成數(LTV)、借款金額及期限與擔保品座落區域，另外加入房地產景氣變化、貸款戶個人特徵之基本資料當作控制變數，如性別、負債負擔比率、學歷、婚姻狀況、職業、個人年收入、保證人之有無等，以控制其對應變數的影響，期望能找出與是否發生違約之間的關係。 實證結果發現，貸款金額大小、擔保品座落地點好壞、借款人教育程度等級及負債負擔比率高低與房貸逾放有顯著因素。貸款成數愈高，違約機率愈低，則與假設不符，個人職業愈穩定、收入愈高及負債負擔比率愈低，則貸款繳息能力佳，違約機率較低，銀行核貸成數相對較高。 實證結果，貸款金額愈高，違約機率愈低，與假設不符；銀行整體通盤考量借款人條件，輔以參酌金融聯合徵信中心個人票債信紀錄與信用卡繳款情形，如評估違約風險低，銀行債權可以確保，貸款金額當然會比較高。 由於個人房貸戶的不同特性，連帶影響銀行授信條件的品質，與是否產生逾期放款的違約。本研究藉由分析逾期放款的共同顯著變數，作為授信風險控管時的另一道防線，以增進銀行優質債權，減少逾期放款產生。

Date of Award	2019
Original language	Chinese
Supervisor	Hsuan-Chu Lin (Supervisor)