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A new dynamic hedging model with futures: The kalman filter error-correction model
Chien Ho Wang,
Chang Ching Lin
, Shu Hui Lin, Hung Yu Lai
經濟學系
研究成果
:
Article
›
同行評審
總覽
指紋
指紋
深入研究「A new dynamic hedging model with futures: The kalman filter error-correction model」主題。共同形成了獨特的指紋。
排序方式
重量
按字母排序
Business & Economics
Dynamic Hedging
100%
Kalman Filter
83%
Error Correction Model
74%
Stock Index Futures
46%
Hedging
42%
Hedging Effectiveness
32%
Common Trends
30%
State-space Model
20%
Error Correction
18%
Capitalization
16%
Optimal Hedge Ratio
16%
Hedge Ratio
15%
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
14%
State Space
12%
Hedge
11%
Ordinary Least Squares
11%
Econometric Models
10%
Testing
9%
Substitute
9%
Taiwan
9%
Performance
8%
Financial Crisis
8%
Empirical Results
8%