基於區間時間序列的投資組合分配

  • 劉 怡萱

學生論文: Master's Thesis

摘要

股票市場上如何分配資產使其達到最佳化報酬 一直是最被關注的議題 研究 上也有?多不同方法 像是由馮·紐曼 (Von Neumann) 和摩根斯坦 (Morgenstern) 提出 並被後人發展的預期效用理論 (expected utility theory) 或是馬可維茲 (Markowitz) 提 出的平均數-變異數投資組合模型 (Mean-Variance portfolio model)。一般來說 尋找 最佳化投資策略 通常是以收盤價格去計算 卻忽略了每日股票擁有的最高及最低 價等訊息 故本文的目標是利用收盤價、最高價及最低價去建立模型 用此模型預 測隔日的最高價及最低價 再利用前述兩個決策方法找到最佳投資組合。
獎項日期2017 七月 24
原文???core.languages.zh_ZH???
監督員Liang-Ching Lin (Supervisor)

引用此

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