運用M5'模式樹分析放款發生逾期因子

摘要

放款向來是銀行主要的獲利來源之一，因此放款若是發生逾期，非但銀行原本預期的利息收入不能如期收取，若是透過處分擔保品或向借保人訴追無效，可能徒增代墊訴訟費用並血本無歸。「放款覆審」猶如人體定期健檢，可以提早發現放款逾期徵兆並加以預防。惟過去對於借款人會發生逾期之分析研究多著重於貸放前之落實徵信與審查防範，鮮少研究以貸放後之管理方式作為亡羊補牢的手段，所以本論文針對個案銀行遭遇的放款覆審問題，以該銀行自民國96年起至103年9月底止各月底所列報新發生之逾期授信戶，依本研究擷選逾期放款風險因子，組成資料分析研究。本研究列入的自變數為16項『逾期放款風險因子』，目標變數為『列報逾期距到期天數』，基於決策樹的概念，運用M5'模式樹之分析結果發現關鍵風險因子分別組成企業逾期放款與個人逾期放款分別有7條與8條規則式可供徵審部門作為修訂授信覆審之範圍頻率參考。不論是企業或個人借款列報逾期距離該筆放款到期天數都與放款科目的關聯性最大，所以個案銀行若加入「放款科目」作為覆審頻率之衡量標準，將可避免不必要的覆審人力成本浪費並同時提升覆審效果。

獎項日期	2015 1月 26
原文	???core.languages.zh_ZH???
監督員	Der-Chiang Li (Supervisor)