黃金及其衍生性金融商品之風險探討

  • 莊 婷倩

學生論文: Master's Thesis

摘要

本研究首先蒐集影響國際黃金價格的因素,再觀察台灣黃金交易現狀及整理黃金衍生性金融商品種類。並藉由過往二十年的黃金歷史價格,計算黃金價格波動率及繪製黃金價格機率模型。使用計算而得的黃金價格波動率,搭配Black-Scholes選擇權定價公式及邊界元素法,繪製在不同的假設之下黃金商品的機率密度函數圖形,並計算消費者購買台灣交易所的黃金選擇權商品及民間金融機構推出的黃金衍生性金融商品所負擔之風險。最後參考交易市場現況討論本研究結果之合理性及其應用。
獎項日期2014 八月 29
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監督員Shih-Yu Shen (Supervisor)

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